Risikomanagement – Aufbau einer Hedging Plattform

Kunde Deutsche Rückversicherungsgesellschaft
Projektinhalt Die Ziele des Projekts sind der Aufbau der erforderlichen Organisation, die Gestaltung der Prozesse und der Aufbau von quantitativen Risikomanagement Tools für das Management der Risiken der Lebensrückversicherung. Das Projekt soll den operativen Risikomanagement Bereich in die Lage versetzen, zentrale Funktionen und Aktivitäten für die Absicherung von Kapitalmarktrisiken, die aus den Rückversicherungsverträgen resultieren, durchzuführen.
Dadurch können:
  • Marktrisiken durch Finanzinstrumente in liquiden Märkten transferiert werden
  • Risiken durch zuverlässige quantifizierbare versicherungsmathematische Verfahren diversifiziert werden
  • Risiken, die weder hedgbar noch diversifizierbar sind, reduziert werden
Projektergebnisse
  • Analyse der aus den Rückversicherungen entstehenden Kapitalmarktrisiken und deren Absicherungsmöglichkeiten
  • Gestaltung der Organisation und der Prozesse
  • Aufbau einer Infrastruktur für die Identifikation, den Ausweis und der Analyse der aus den strukturierten Rückversicherungskontrakten resultierenden Kapitalmarktrisiken
Kundennutzen
  • Höheres Geschäftsvolumen durch die Verkürzung von time to market
  • Reduktion des operationellen Risikos durch die Ablösung des Outsourcing Hedge-Partners; transparentere Limitsteuerung; Neartime P&L; Industriestandards
  • Flexibilität bei der Abbildung von Neugeschäft
  • Kostenreduktion der Rückversicherungskontrakte durch eine tägliche P&L Analyse;
    Reduktion der Handelsfrequenz